随机控制的HJB方程与证券投资模型
黎锁平1
刘坤会2
1.兰州理工大学,理学院,兰州,7300502.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：在介绍随机控制基本理论的基础上,给出了不同情形下随机控制模型最优控制存在的HJB方程,并将随机控制理论运用于证券投资问题,建立了两种不同情况下的随机控制模型,即不考虑消费行为的风险投资模型和考虑消费行为的风险投资模型,通过对其HJB方程的分析求解,分别得到了相应的最优控制策略.
关键词：随机控制随机微分方程HJB方程停时最优控制策略证券投资模型
分类号：O211.6(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(19671004)教学改革项目(0925)
论文发表日期：2003-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 63-67 )
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