具有随机回报的最优融资问题
何书松
刘坤会
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：讨论了在随机收益条件下,具有混合因素(未分配利润和扩股)的最优融资问题.给出了价值函数满足的自由边界,用求解变分方程的方法证明了最优控制的存在性,并找到了最优控制策略.最优控制策略可以用两个临界值来描述:当资产小于较小的临界值时,公司扩股融资,但不分红利;当资产大于较小的临界值时,公司收益全部分红,但不扩股融资;当公司资产介于这两者之间时,不分红,也不扩股.
关键词：随机控制最优融资问题奇异型随机控制扩散过程自由边界问题变分方程
分类号：O157.1(代数、数论、组合理论)
论文发表日期：2003-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 79-82 )
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