有限周期买入期权的三项式期权定价模型
朱子龙
王军
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：研究了有限周期买入期权的三项式定价模型,对每一投资期内具有3种变化的股票价格模型进行了讨论,是现存的CRR二项式定价模型的推广.利用概率论的理论,推导出了某一假定证券市场中有限周期买入期权的三项式期权定价公式.
关键词：概率论买入期权卖出期权敲定价格执行时间实施价格
分类号：F830.91(金融、银行)
资助基金：国家自然科学基金(2002RC039)
论文发表日期：2004-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 43-45 )
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