"跳-停"随机模型的最优控制策略研究
夏冰
刘坤会
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：首先构造了目标跟踪和存储问题中的"跳-停"随机控制模型,在给出目标函数应满足的变分方程的基础上,证明了最优控制策略的存在性.进一步,利用随机积分理论及Doleans-Made-Meyer公式,为获得最小的目标值函数,得出了一定条件下的最优"跳-停"控制策略,并给出了目标值函数的具体形式.
关键词：随机最优控制变分方程停时奇异型"跳-停"控制策略Doleans-Made-Meyer公式
分类号：O211.6(概率论与数理统计)
论文发表日期：2004-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 46-48,51 )
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