带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型
赵靖
修乃华
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题.分析了该模型的数学特征,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究,并给出了行之有效的解决方法.
关键词：最优化投资组合选择极大极小方法交易费卖空
分类号：F.830(经济)
论文发表日期：2004-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 52-55,69 )
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