基于连续渗流的股市指数波动模型
王宁
王军
1.北京交通大学理学院,北京,1000442.北京交通大学理学院,北京,100044
摘要：根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.
关键词：统计物理模型概率论连续渗流Poisson点过程股市指数收益过程
分类号：O221.9(运筹学)
资助基金：国家自然科学基金(70471001)
论文发表日期：2004-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 36-38 )
英文信息