股市时间序列的非线性分析
胡广生
臧保将
商朋见
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,1000443.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：利用自相关函数对恒生指数日收盘价时间序列中的自相似性进行了初步的实证和理论分析.在此基础上,运用Husrt指数,进行了R/S(Re-scale Range Analysis)分析,以侦测收盘价的长程相关性.最后,对恒生指数日收盘价时间序列进行相空间重构,对其关联维数以及Kolmogorov熵进行了计算.研究结果表明,恒生指数日收盘价变化具有混沌等非线性性质.这一结论对股票市场理论建模、短时预测和管控策略的制定具有重要的意义.
关键词：恒生指数自相似性自相关函数重构相空间R/S分析关联维数Kolmogorov熵
分类号：O211.61(概率论与数理统计)
资助基金：国家重点基础研究发展计划(973计划)(2004CB318005)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 60-64 )
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