股市时间序列的多重分形分析
于建玲
臧保将
商朋见
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,1000443.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：通过对幂谱和统计矩函数的分析,得出股票市场时间序列的无标度性.借助配分函数、广义分形维数和多重分形谱对股票市场进行研究,结果表明,股票市场时间序列具有多重分形特征.这将为多重分形在金融理论方面的研究提供重要的理论基础.
关键词：股票市场多重分形谱无标度性配分函数广义分形维数
分类号：O221.61(运筹学)
资助基金：国家重点基础研究发展计划(973计划)(2004CB318005)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 69-72 )
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