基于风险价值的证券投资组合
李法忠
张作泉
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：在风险价值(VAR)模型一种计算方法--德尔塔正态法的基础上,采用了投资组合比例随机搜索的方法,即对于一个投资组合,利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重,以得到最小的VAR值,从而为投资者降低风险,并在VAR计算方法上做出新探索.
关键词：投资组合风险价值德尔塔正态法搜索化随机数
分类号：F830.591(金融、银行)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 73-76 )
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