股市时间序列的多重分形消除趋势分析
袁平平
于建玲
商朋见
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,1000443.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现出明显的非线性性质;多重分形谱呈现单峰钟形图像.
关键词：股票市场多重分形消除趋势分析时间序列多重分形谱
分类号：O211.61(概率论与数理统计)
资助基金：国家重点基础研究发展计划(973计划)(2004CB318005)
论文发表日期：2007-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 69-72 )
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