应用接触过程构造股票价格模型
季美峰
王军
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：引入接触过程的理论,并由此构造股票价格模型,在此基础上构造了一个停时序列,通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态,来研究股票价格的波动性质,推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数,从而说明了股票价格分布函数的收敛性质.最后用实际数据模拟,证明此模型的合理性.
关键词：股票价格接触过程停时临界值
分类号：O211.9(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(70471001)教学改革项目(2006XM044)
论文发表日期：2007-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 77-80 )
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