基于交互作用系统的股票价格波动相关性
杨格1
王笛2
王军1
1.北京交通大学 理学院,北京 1000442.北京交通大学 理学院,北京 100044;北京联合大学 基础部,北京 100101
摘要：根据随机交互作用系统之一的接触过程理论,构造了一个股票价格模型来模拟金融市场股票价格时间序列及其收益率序列.重点讨论了模拟收益率序列的相关性,并与实际数据上证综指(SSE)、深证成指(SZSE)进行了对比分析.在交叉相关性分析中,分别研究了不同的信息传播速率和初始信息携带率之间的交叉相关性,并用实际数据对SSE与SZSE作对照,发现它们之间都是存在交叉相关性的;在自相关性分析中,采用了常规自相关函数、q阶自相关函数以及多重自相关函数分别对单个模拟数据以及实际数据进行分析,从3种结果中都可以看出模拟数据的收益率序列同实际数据一样是具有波动集簇性的.
关键词：金融统计价格公式模拟交叉相关性自相关性
分类号：O211.6(概率论与数理统计)
论文发表日期：2017-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 120-126 )
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