联结(copula)函数在概率地震危险性分析中的应用
李彦恒
史保平
张健
1.中国北京,100049,中国科学院研究生院地球科学学院2.中国北京,100049,中国科学院研究生院地球科学学院3.中国北京,100049,中国科学院研究生院地球科学学院
摘要：介绍了一种成熟的已广泛应用于金融领域的估计不确定性的方法--copula函数方法,并推广了n重的Frank's copulas;在实际应用中,本文采用了俞言祥和美国西部由Boore等人给出的两个衰减模型,针对其中存在的模型不确定性以及它们之间的相互依赖性,构造出概率意义上联合的copula分布函数,并将其应用于实例分析.结果表明,对比于传统逻辑树中所用的线性结合方法,copula将两者带来的概率分布写成一个联合概率分布,能够很好地考虑双方不尽相同的意见.另外,由于copula函数可采用各种各样的边际分布函数来获得联合概率分布,且在金融风险投资评估已有大量的应用,因此在现代地震危险性评估中将有着广泛的前景.
关键词：不确定性联结(copula)函数地震危险性分析衰减模型对数正态分布
分类号：P315.9(大地（岩石界）物理学（固体地球物理学）)
资助基金：国家基金委项目(40574022)中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(ZDJ2007-1)
论文发表日期：2008-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：10( 292-301 )
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