基于模糊决策的模糊投资组合选择模型研究
马淑兰
宁夏师范学院数学与计算机科学学院,宁夏,固原,756000;西安工程大学理学院,陕西,西安,710048
摘要：对模糊情况下的证券投资组合问题进行了研究,提出了相应的证券投资组合问题模型和求解方法.假定交易费用函数为V型函数,将投资者的主观意见反映在模糊情况的投资组合模型之中,给出了将目标函数中含有非线性项或含有非线性约束的优化模型转化为线性规划问题的一个简便方法.
关键词：投资组合模糊决策投资收益投资风险
分类号：F830.59(金融、银行)
论文发表日期：2009-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 31-35 )
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