关于上海股市指数日收益尾部的实证研究
王靖
电子科技大学,应用数学学院,四川,成都,610054
摘要：基于极值理论(EVT)方法,利用平均超出量函数,结合判断阈值u改变引起参数估计量的变化,找出合适的阈值,建立了上海股市综合指数极端日收益率的广义帕累托模型(GPD).
关键词：极值理论帕累托分布阈值
分类号：O212(概率论与数理统计)
论文发表日期：2009-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 34-36 )
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