随机波动模型的参数估计方法
卢素
刘金山
1.华南农业大学,数学系,广东,广州,5106422.华南农业大学,数学系,广东,广州,510642
摘要：随机波动(SV)模型是研究金融收益率波动性的一种重要模型,但该模型没有精确的似然函数表达式,对其进行研究具有一定的挑战性.将近十几年来国内外学者提出的不同参数估计方法分为2类,讨论了各种方法的优缺点,并对其给予了评价.
关键词：SV模型金融收益率随机波动估计方法
分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)
论文发表日期：2011-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 43-46 )
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