混合分数布朗运动下两值期权的定价模型
付培
孙琳
1.广东工业大学应用数学学院,广东广州,5105202.广东工业大学应用数学学院,广东广州,510520
摘要：两值期权是只有标的资产的价格超过执行价格才会有相应收益的期权,因而它具有不连续收益的性质,是目前一种普遍研究的奇异期权.为了描述标的资产的长记忆和消除金融市场的套利,在假设标的资产服从混合分数布朗运动的环境下,采用了拟鞅技术,运用了随机分析的有关内容,最终获得了两值期权在混合分数布朗运动环境下的定价模型.为了更好地理解定价模型,进一步分析了赫斯特指数对定价结果的影响.
关键词：混合分数布朗运动两值期权定价模型拟条件期望
分类号：O211.6(概率论与数理统计)
资助基金：广东省自然科学基金资助项目(S2013010016270)
论文发表日期：2018-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 13-19 )
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