基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析——以茅台股票为例
李银
伍晓晴
林芯怡
朱文静
杨艳
韶关学院数学与统计学院,广东韶关512005
摘要：GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法.采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例,基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值.在95％的置信水平下所建立的GARCH(1,1)-VaR模型失败率为2.79％,GARCH(2,2)-VaR模型失败率为2.81％.实证分析结果表明,GARCH类模型更优于解决对称的序列.
关键词：GARCH类模型VAR模型贵州茅台股票
分类号：O175(数学分析)
资助基金：国家自然科学基金(11926354)国家级大学生创新创业训练计划项目(202110576010)广东省自然科学基金资助项目(2019A1515011320)广东省自然科学基金资助项目(2021A1515010292)
论文发表日期：2022-05-30
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：10( 22-31 )
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