基于MCMC方法的连续时间SV模型建模研究
周彦
张世英
1.天津大学,管理学院,天津,3000722.天津大学,管理学院,天津,300072
摘要：连续时间模型已被广泛地应用于资产定价中,但是它的参数估计仍存在许多困难.针对这一问题,利用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法对连续时间的SV模型进行估计,选取上海股市的日综合指数进行实证研究,结果证明了所提模型和方法的有效性.
关键词：连续时间随机波动Markov链的Monte Carlo模拟积分Milstein离散化
分类号：F224(经济计算、经济数学方法)
资助基金：国家自然科学基金(70471050)
论文发表日期：2007-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 83-86 )
英文信息