基于看涨期权的制造商碳排放权交易策略研究
刘名武
潘艳屏
1.重庆交通大学 经济与管理学院,重庆 4000742.重庆交通大学 经济与管理学院,重庆 400074
摘要：针对碳排放权价格的不确定性,引入看涨期权策略,构建制造商主导的两级供应链博弈模型,利用Kuhn-Tucker条件求解.比较制造商以即时价格与以期权购买碳排放权策略的决策.研究表明,制造商只以期权形式购买碳排放权.碳价格对碳排放权期权购买量影响较小.碳价格较大时,碳排放权期权策略下制造商利润比即时价格购买策略的利润高,零售商和供应链利润也会提高.当碳排放权期权成本小于阈值,制造商采用期权策略可实现供应链企业利润的改善.
关键词：碳排放权看涨期权Kuhn-Tucker条件
分类号：F224.3(经济计算、经济数学方法)
资助基金：重庆市科委基础与前沿研究资助项目(cstc2018jcyjAX0137)
论文发表日期：2020-08-28
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：8( 61-68 )
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