Ln-最优资产组合投资模型的几个性质
黄大荣1
向宇2
宋军1
1.重庆交通学院,计算机学院,重庆,4000742.湖北民族学院,理学院,湖北,恩施,445000
摘要：研究了金融市场中无风险控制下Ln-最优资产组合单周期投资模型的基本性质,在此基础上经过分析得到了独立市场和平稳市场中的几个有用的性质.实例表明这些性质是有效的.
关键词：ln-最优资产组合投资模型风险收益资产组合
分类号：O29(应用数学)
资助基金：中国科学院项目（非规范项目）(60443006)交通应用基础研究项目(200331981408)教学改革项目(2004-08)
论文发表日期：2005-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 313-316 )
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