Jamshidian理论在附息债券期权定价中的研究
陈彩霞1
黄大荣2
1.重庆工学院,数理学院,重庆,4000502.重庆交通大学,理学院,重庆,400074
摘要：研究附息债券的定价问题,对Jamshidian理论进行推广,得到Hull-white的单因子及双因子利率模型下的附息债券期权定价理论.
关键词：Jamshidian理论附息债券期权Hull-white利率模型
分类号：O231.3(控制论、信息论（数学理论）)
资助基金：中国科学院项目（非规范项目）(60043006)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 122-124 )
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