一类β-GARCH模型的参数估计
田晓兰1
沈如林2
柳金甫1
1.北京交通大学,理学院数学系,北京,1000442.湖北民族学院,理学院,湖北,恩施,445000
摘要：首次提出了基于广义误差分布(Generalized error distribution,简称GED)的一类β-广义自回归条件异方差模型(Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastical,简称β-GARCH),给出了该模型的平稳遍历性和高阶矩的存在条件,在GED下,将时间序列尾部的特征融入到β-GARCH模型的参数估计之中,并给出了该模型估计的BHHH算法.
关键词：β-GARCHGED平稳性高阶矩参数估计BHHH算法
分类号：O175.14(数学分析)
资助基金：国家自然科学基金(7047001)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 220-222 )
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