带利率的更新风险模型
郭海
吴黎军
1.新疆大学,数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,8300462.新疆大学,数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,830046
摘要：研究了常利率下更新风险模型,引入了一个泛函,并得到了它的积分方程,然后由此方程得到了生存概率、破产时赤字分布、破产前瞬时盈余分布,破产前瞬时盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.
关键词：更新过程利息力破产概率破产时赤字
分类号：O211.67(概率论与数理统计)
资助基金：新疆大学校科研和教改项目(070062)
论文发表日期：2008-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 17-20 )
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