基于n周期CVaR风险控制下log最优资产组合模型
魏代俊1
覃森2
1.湖北民族学院数学系,湖北,恩施,4450002.杭州电子科技大学理学院,浙江,杭州,310018
摘要：基于条件风险价值(CVaR)风险理论,建立了n周期最优资产组合的风险控制模型.证明了n周期投资风险模型最优解的存在性与唯一性,为n周期投资策略优于连续单周期投资策略及其风险控制提供模型分析,并进行了实例计算与分析.
关键词：n周期风险控制风险价值组合模型
分类号：F224(经济计算、经济数学方法)
资助基金：湖北省教育厅青年项目(Q200729003)
论文发表日期：2009-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 25-28 )
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