带利率与红利边界的风险模型的破产概率的上界
杨文权
江汉大学,数学与计算机科学学院,湖北,武汉,430056
摘要：研究了带常数利息和线性红利边界的古典风险模型,得到破产概率的上界.该结果是有线性红利边界而无利息的古典风险模型的推广.
关键词：利息力红利边界Poisson过程破产概率
分类号：O211.4(概率论与数理统计)
资助基金：湖北省教育厅重点科学研究项目(2004X124)
论文发表日期：2010-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 121-123,127 )
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