缺失数据情形下期望收益率和波动率估计的潜变量MCMC抽样方法
孙玉东
王欢
1.贵州民族大学 商学院,贵阳,5500252.贵州民族大学 商学院,贵阳,550025
摘要：在缺失数据情形下,采用贝叶斯方法研究了Black-Schole模型的参数估计问题.首先,对Black-Schole模型下的风险资产序列进行分析并建立了贝叶斯模型.其次,采用潜变量Gibbs抽样方法获取期望收益率和波动率的估计值.最后,以2018年8月3日的沪深300指数为仿真对象,在无信息先验下进行了实证分析.
关键词：Black-Schole模型波动率期望收益率潜变量Gibbs抽样贝叶斯后验
分类号：F830.91(金融、银行)O212.8(概率论与数理统计)
资助基金：贵州省科学技术基金项目(黔科合J字[2015]2076)贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 277-281 )
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