CEV模型下触发式理财产品的有限差分格式
孙玉东
王欢
1.贵州民族大学 商学院,贵阳5500252.贵州民族大学 商学院,贵阳550025
摘要：在CEV风险资产模型下,利用有限差分算法研究了触发式理财产品定价问题.首先利用微分技术,将Black-Scholes偏微分方程转化成一个半无界区间上的线性抛物问题.其次给出了两种全离散的差分格式,该格式不用增加人工边界从而避免了由此带来的误差.再次在保证理财产品有精确解的特殊条件下,在此情形下考察了差分格式的精度.最后,利用本文所得结论分析了三款农业银行理财产品的价值.
关键词：全离散的差分格式价值分析触发式理财产品精度
分类号：F830.91(金融、银行)O241.4(计算数学)
论文发表日期：2020-03-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 49-53 )
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