分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价的数值解
孙玉东
杨颜竹
1.贵州民族大学 商学院,贵阳5500252.贵州民族大学 商学院,贵阳550025
摘要：通常情况下算术平均亚式期权没有解析定价结果.本文考察分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题的数值解.针对算术平均亚式期权,得到了一个时间2-α阶、空间2阶精度的隐式差分格式.之后采用不等式放大技术证明了差分格式关于初值稳定性,并且存在唯一解.最后利用差分格式分析了算术平均亚式期权的数值定价结果.
关键词：算术平均亚式期权时间分数阶Black-Scholes模型隐式差分格式稳定性可解性数值模拟
分类号：F830.91(金融、银行)O241.82(计算数学)
论文发表日期：2020-06-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 185-190 )
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