基于有限穿越可视图的股票数据研究
祝嘉
向长城
1.湖北民族大学 数学与统计学院,湖北 恩施4450002.湖北民族大学 数学与统计学院,湖北 恩施445000
摘要：利用2017-01-03—2018-12-31时段标普&500指数(美国)、富时马拉西亚指数(马来西亚)、瑞士SMI指数(瑞士)、比利时20指数(比利时)、中国上证指数(中国)、意大利富时指数(意大利)6个国家的股票每日收盘价数据,基于有限穿越可视图理论构建了股票数据时间序列网络,通过计算网络的度分布、聚类系数、介数等特征来分析其拓扑结构.结果 表明这些网络具有小世界特性,度分布呈现幂律特性等特点,也揭示了股票市场的部分特征.最后,探讨了基于有限穿越可视图的股价预测.
关键词：时间序列股票数据有限穿越可视图复杂网络
分类号：O236(控制论、信息论（数学理论）)
资助基金：国家自然科学基金(61763009)
论文发表日期：2020-09-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 283-289 )
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