Matlab与Visual C++混合编程在美式期权定价中的应用
廖小漩1
王孔敬2
1.伯明翰大学 数学学院,伯明翰 埃德巴斯顿 B152TT 英国2.湖北民族大学 经济与管理学院,湖北 恩施445000
摘要：基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转C工具Matlab Coder为基础,将基于最小二乘蒙特卡洛的美式看跌期权定价函数在Matlab中实现,而后转成的C代码直接移植到Visual C++开发环境中的设计方案.在此基础上,通过实例介绍了转C流程、方法以及限制等重要问题,并验证了方案的可行性.研究结果表明:采用该方案不仅能有效提高软件编程效率,减轻编程工作量,而且可加快算法从研究到实际应用的进程.
关键词：美式期权看跌期权定价Matlab程序转C代码Coder转C代码流程
分类号：TP311(计算技术、计算机技术)
资助基金：国家社会科学基金(16XSH005)
论文发表日期：2020-12-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 411-415 )
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