跳-分形过程下亚洲幂期权定价的一种高精度隐式差分格式及其稳定性和收敛性分析
孙玉东1
谢万姗2
1.贵州民族大学 商学院,贵阳5500252.贵州民族大学 数据科学与信息工程学院,贵阳550025
摘要：亚洲幂型期权路径复杂,通常情况下没有解析定价结果.本文在分数跳扩散模型下考察了亚洲幂型期权定价问题.针对该类型期权,得到了一个时间2阶、空间4阶精度的隐式差分格式.然后采用递推法,研究了隐式差分格式在无穷范数下的稳定性和收敛性.最后利用差分格式分析了亚洲幂型期权的数值模拟结果.
关键词：亚洲幂型期权期权定价稳定性收敛性
分类号：F830.91(金融、银行)O211.64(概率论与数理统计)
论文发表日期：2021-09-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 279-284 )
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