时间分数阶亚式期权定价高精度的显-隐和隐-显差分方法
谢万姗1
孙玉东2
1.贵州民族大学 数据科学与信息工程学院,贵阳5500252.贵州民族大学 政治与经济管理学院,贵阳550025
摘要：针对时间分数阶的算术平均亚式期权定价问题,提出了一个时间2-α阶、空间4阶高精度的显-隐式差分方法和隐-显式差分方法,并通过该方法得出了Black-Scholes模型下亚式期权定价的数值结果.并结合傅里叶方法和数学归纳法分析了差分格式的稳定性及收敛性.通过数值模拟结果说明了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型下亚式期权是可行的.
关键词：时间分数阶Black-Scholes模型亚式期权显-隐式差分格式隐-显式差分格式
分类号：F830.91(金融、银行)O241.82(计算数学)
论文发表日期：2022-06-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：11( 215-225 )
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