美式多资产期权定价问题的格子Boltzmann方法
李聪
武芳芳
沈阳工业大学 理学院,沈阳110870
摘要：利用格子Boltzmann方法求解美式多资产期权定价问题.首先利用惩罚法将描述美式多资产期权定价问题的线性互补模型化为抛物问题,并采用远场截断法将求解区域有界化;然后针对转化后的模型,进行多尺度Chapman-Enskog展开,选取恰当平衡态分布函数和补偿函数,分别恢复出具有二阶精度和三阶精度的宏观方程;最后进行数值模拟.结果表明本文得到的期权价格与现有数值方法得到期权价格的图像相吻合,验证了所建模型的有效性,该模型的建立为求解更多期权定价问题提供了参考.
关键词：格子Boltzmann方法美式多资产期权惩罚法远场截断法
分类号：O241.82(计算数学)
资助基金：国家自然科学基金(62103289)辽宁省科学技术计划项目(2019-ZD-0209)
论文发表日期：2022-09-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 350-355 )
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