次分数布朗运动下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权定价
王春雨
郭志东
安庆师范大学 数理学院,安徽 安庆 246133
摘要：建立了次分数布朗运动机制下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权定价模型.运用Δ对冲技巧和It(o) 公式得到了几何平均亚式看涨期权在次分数机制下的偏微分方程.进一步求解偏微分方程的定解问题,得到了具有固定敲定价格的几何平均亚式看涨期权的定价公式及看涨、看跌期权间的平价公式.数值计算结果表明,随着Hurst参数的增大,具有固定敲定价格的几何平均亚式看涨期权的价格将减小;另外,具有固定敲定价格的几何平均亚式看涨期权在次分数机制下的价格要低于其在经典布朗运动下的价格.
关键词：次分数布朗运动几何平均亚式期权固定敲定价格It(o)公式Δ对冲技巧
分类号：F830.9(金融、银行)
资助基金：安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29)
论文发表日期：2023-06-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 275-280 )
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