基于MFBM模型对亚式期权模拟定价的研究
陈敦勇1
孙玉东2
1.贵州民族大学数据科学与信息工程学院,贵阳5500252.贵州民族大学商学院,贵阳550025
摘要：为了对两资产亚式看涨期权模拟定价问题展开研究,提出基于混合分数布朗运动(mixed fractional Brownian motion,MFBM)模型.首先,基于无套利原理,构造出包含2个自变量的偏微分方程;其次,使用变量变换,对微分方程进行证明并给出其解析解;最后,通过R语言模拟给出数值结果,并分析了Hurst指数、波动率等参数对期权价格的影响.结果表明,在混合分数布朗运动环境下所构造的偏微分方程对亚式期权的定价合理且有效,该模型的建立为多资产期权的定价问题提供了参考.
关键词：标准布朗运动无套利原理混合分数布朗运动Hurst指数数值模拟
分类号：F830.9(金融、银行)O241.82(计算数学)
论文发表日期：2023-09-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：8( 397-404 )
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