一种基于改进免疫遗传算法的证券组合投资策略
郑建刚
王行愚
1.华东理工大学信息科学与工程学院,上海,2002372.华东理工大学信息科学与工程学院,上海,200237
摘要：针对Markowitz均值-方差模型的不足,结合文献[1]算法提出了一种基于改进免疫遗传算法的证券组合投资策略,它克服了均值-方差模型的收益率必须服从正态分布的局限,并通过将投资收益率、风险损失和风险报酬三者分开度量,明晰了三者的关系.通过引入偏好系数加权法将上述三者进行权衡.仿真结果揭示了风险报酬和风险损失呈线性关系,得到了较好的效果.
关键词：投资组合半方差免疫遗传算法信息熵亲和度
分类号：TP3(计算技术、计算机技术)
资助基金：国家研究发展基金(2002CB312200)广东省博士启动基金(20040251010)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 6-9,41 )
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