一类特殊欧式期权定价模型的Matlab算法
任芳玲
乔克林
1.延安大学计算机学院 延安 7160002.延安大学计算机学院 延安 716000
摘要：对于股票价格在布朗运动和泊松运动共同作用下、存在交易费用和连续红利的欧式看涨期权定价模型,针对其微分方程解和数值解的复杂性,研究了其期权价格解析式解的Matlab算法,二叉树、三叉树数值解的Matlab算法,从而大大简化了期权定价的过程.最后通过实例研究,对比三种算法所得结果的差异性,并分析了模型中各个参数对期权定价结果的影响程度,从而可为各类新型期权的产生提供一定的理论支持.
关键词：期权定价二叉树模型三叉树模型Matlab算法
分类号：F830.9(金融、银行)
资助基金：国家自然科学基金(11471007)陕西省教育厅专项科研项目(15JK1822)延安市科研项目(2014ZC-6)延安大学科研项目(YDQ2014-47)
论文发表日期：2016-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 1195-1199 )
英文信息