双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价
王瑶
薛红
1.西安工程大学理学院 西安 7100482.西安工程大学理学院 西安 710048
摘要：假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动环境下金融数学模型,利用保险精算方法研究脆弱期权定价问题.
关键词：Vasicek利率双分数布朗运动保险精算方法脆弱期权
分类号：F830(金融、银行)O211(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(11601410)陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 503-507 )
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