部分信息下带有负债的均值-方差投资组合问题研究
郭婷
刘宣会
李照琪
1.西安工程大学理学院 西安 7100482.西安工程大学理学院 西安 7100483.西安工程大学理学院 西安 710048
摘要：在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题.运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jaco?bi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数.并给出负债和股价之间具有相关性时,负债对均衡投资策略的影响.
关键词：Levy过程均值-方差广义HJB方程部分信息
分类号：O211:F830(概率论与数理统计)
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 1314-1319 )
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