双分数随机利率环境下汇率连动期权定价
刘淑琴
薛红
1.西安工程大学理学院 西安 7100482.西安工程大学理学院 西安 710048
摘要：假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融市场数学模型,得出双分数随机利率环境下汇率连动期权定价公式,对分数布朗运动环境下汇率连动期权定价公式进行了推广.
关键词：双分数布朗运动随机利率汇率连动期权保险精算
分类号：F830(金融、银行)O211(概率论与数理统计)
资助基金：2016JM1031)((编号)
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 1874-1877,1946 )
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