基于复杂网络的证券市场智能建模与分析
李双宏1
舒子宸2
肖雅雯1
1.东方证券股份有限公司系统研发总部 上海 2000102.哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院 纽约 10032
摘要：股票市场作为金融系统的重要组成部分,是一个典型的具有结构复杂性和节点复杂性的复杂网络系统.作为拆分和了解复杂网络的有力工具,社团结构分析被广泛应用于社交网络、物流网络等多种复杂网络系统,并取得了突破性成果.论文采用Pearson相关系数来度量中国A股市场中股票价格波动的相关关系,构建股票市场加权网络,利用改进型社团相似性指标,选定了股票市场时序动态加权网络的步长与社团划分算法,并对社团结构进行了简要分析.
关键词：股票市场复杂网络社团分析
分类号：F224(经济计算、经济数学方法)
论文发表日期：2021-12-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 2414-2419 )
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