基于股市网络中心性的投资组合构建与分析
李晨辉1
舒子宸2
陈俣睿3
李双宏1
肖雅雯1
1.东方证券股份有限公司系统研发总部 上海 2000102.哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院 纽约 100323.上海交通大学电子信息与电气工程学院 上海 200240
摘要：分别采用归一化互信息和Pearson相关系数两种指标衡量A股市场股票价格波动相关性,并利用阈值法和PM-FG算法来构建股票市场网络.通过对所构建网络模型的比较和分析,发现基于Pearson相关系数的阈值筛选法表现较优.基于所构建的A股市场时序动态网络,对度中心性进行研究,通过设计度中心性策略并进行实证性分析,得到了市场表现更好的基于社团分析的度中心性策略.
关键词：股票市场复杂网络度中心性
分类号：F83(金融、银行)TP301(计算技术、计算机技术)
论文发表日期：2021-12-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 2420-2424,2475 )
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