投资收益和风险的规划模型
彭铁祥
蒲飞
1.怀化高等师范专科学校,数学系,湖南,怀化,4180082.怀化高等师范专科学校,数学系,湖南,怀化,418008
摘要：研究投资收益和风险中的资产组合问题应以净收益尽可能大、风险尽可能小为最终目标.运用数学规划的思想将问题建立成一个规划模型,提出了投资者的3种类型,即稳重型、进取型、冒险型,分别对上述3种类型的投资者提出了最佳的组合方案.模型计算结果表明,最终目标的达到与投资者类型没有关系, 关键在于资产组合的选择.在实际操作中,往往只是对其中部分优良资产进行投资.本文所得的最优解对所有资产进行投资都实用.
关键词：净收益总体风险资产组合目标函数非线性规划
分类号：O221(运筹学)O141.4(数理逻辑、数学基础)
论文发表日期：2000-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 143-146 )
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