多险种风险模型调节系数的新证法
张佳琳1
王志福1
于会水2
张佳琦3
1.渤海大学,辽宁,锦州1210132.吉林师范大学,吉林,四平,1360003.海军航空工程学院,山东,烟台264000
摘要：由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,建立了多险种风险模型.对其调节系数的存在及上下界给出了新的证明方法.保险公司破产概率的表达式中有调节系数存在,根据对调节系数的新证明方法可以估算出保险公司的破产概率.
关键词：多险种风险模型泊松过程调节系数
分类号：O211(概率论与数理统计)
论文发表日期：2010-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 59-61 )
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