新常态下货币政策传导机制有效性的实证研究--基于我国利率传导渠道的VAR模型分析
陈丽贞1
陈丽珊2
1.安徽财经大学金融学院 福建 莆田2330302.河北经贸大学会计学院 河北 石家庄050061
摘要：货币政策传导机制的有效性决定了货币政策的有效性，随着外汇管制的逐渐放松以及汇率形成机制改革的渐进实施，为了研究利率传导渠道在宏观调控市场经济过程中发挥的有效程度，通过选取2005至2015年的金融数据，以脉冲响应分析以及方差分解分析为基础建立利率传导VAR模型，论证货币政策的利率传导机制与有效性在短期动态与长期静态的深层规律。通过改善货币政策的微观金融环境，推动金融市场与金融体系的完善。
关键词：货币政策利率传导渠道有效性脉冲响应函数VAR模型
分类号：F031.2(资本主义社会生产方式)
论文发表日期：2016-01-01
在线出版日期：2026-05-22（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 17-18,169 )