资产优化中价值函数的一些基本性质
许世蒙
刘俊红
1.装甲兵工程学院数学室,2.装甲兵工程学院数学室,
摘要：针对有交易费多种风险资产并存的市场情形,通过考察常系数投资消费模型中资产优化问题,利用随机分析方法和二阶椭圆变分方法,讨论了价值函数的一些基本性质,即价值函数的凹性、连续性和正则性,以及变分不等式的粘性解的存在性和唯一性.
关键词：价值函数资产优化粘性解交易费
分类号：TP1(自动化基础理论)
资助基金：国家自然科学基金(19871049)
论文发表日期：2001-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 669-671 )
英文信息