以可存品与非可存品为消费对象的最优投资消费决策
明宗峰1
郭文旌2
胡奇英3
1.华南理工大学,数学科学学院,广东,广州,5106402.南京财经大学,金融学院,江苏,南京,2100463.上海大学,国际工商与管理学院,上海,201800
摘要：传统的投资消费决策问题考虑的消费对象局限于单一的非可存品或者单一的可存品.而且假定银行的贷款利率等于存款利率.本文假定银行的贷款利率大于存款利率,并且投资者的消费对象为包含可存品与非可存品的组合.可存品的价格假设服从几何布朗运动,它的折旧率假定为一个常值.应用随机控制方法,得到等弹性效用函数情形下的最优投资消费策略的显式表达.
关键词：最优投资消费可存品随机控制HJB(Hamilton Jacobi Bellman)方程
分类号：O221(运筹学)
资助基金：国家自然科学基金(70271021)
论文发表日期：2004-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 911-916 )
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