部分信息下极大化终止时刻期望效用
杨招军
湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082
摘要：研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理、硒公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间接效用函数)的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避Arrow-Pratt系数的效用函数类的最优解.
关键词：风险投资随机最优控制非线性滤波鞅与对偶方法HARA效用函数
分类号：O231.4(控制论、信息论（数学理论）)
资助基金：湖南省自然科学基金(04JJ3009)
论文发表日期：2005-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 708-712 )
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