非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型
王红军1
田铮2
1.西北工业大学,理学院,应用数学系,陕西,西安,7100722.西北工业大学,理学院,应用数学系,陕西,西安,710072;中国科学院,自动化研究所,模式识别国家重点实验室,北京,100080
摘要：提出了一类用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(MARMA).该模型是由K个平稳或非平稳的ARMA分量经过混合得到的.讨论了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.给出了MARMA模型参数估计的期望极大化(expectation maximization)算法.运用贝叶斯信息准则(Bayes information criterion)来选择该模型.MARMA模型分布形式富于变化的特征使得它能够对具有多峰分布以及条件异方差的序列进行建模.通过两个实例验证了该模型,并和其他模型进行比较,结果表明MARMA模型能够更好地描述这些数据的特征.
关键词：混合自回归滑动平均模型自相关平稳性期望极大化算法条件异方差
分类号：O29(应用数学)O23(控制论、信息论（数学理论）)
资助基金：中国科学院项目（非规范项目）(60375003)航空科研项目(03I53059)
论文发表日期：2005-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 875-881 )
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